QUANTITATIVE RISK SPECIALIST DETALHES DO TRABALHO | GALP

A Galp faz parte da sociedade há gerações, e à medida que a energia muda, nós também nos adaptamos.
Aqui terás a oportunidade de crescer, com os recursos necessários para te desenvolveres ao teu ritmo, à tua maneira.
Juntos podemos continuar a contribuir para as comunidades onde vivemos e trabalhamos.
Podemos construir um futuro mais eficiente para nós próprios e para as gerações futuras.
Contamos com a tua energia ⚡   Quantitative Risk Specialist    Junta-te à Galp e traz a tua curiosidade e paixão no dia a dia   Irás integrar o Corporate Center, o hub operacional que suporta as nossas Unidades de negócio através de uma cultura de colaboração.
Onde todo o planeamento estratégico e financeiro, práticas de sustentabilidade e tecnologias de inovação, avaliação de risco e recursos humanos convergem para garantir a prestação de serviços eficiente.
Sabe mais sobre a tua futura equipa A equipa de Gestão de Risco e Controlo Interno desempenha um papel fundamental na identificação, avaliação e redução dos riscos financeiros da organização.
Esta posição envolve o desenvolvimento e a implementação de modelos quantitativos para analisar o risco, avaliar potenciais impactos financeiros e fornecer recomendações estratégicas à direção.
O candidato ideal terá fortes competências analíticas e de programação, proficiência em modelação de riscos e um profundo conhecimento dos mercados financeiros.
Descobre mais sobre o teu dia a dia Realizar avaliações de riscos potenciais de mercado associados a novos empreendimentos comerciais e alinhamento de operações estratégicas com a estratégia e o apetite de risco da organização; Avaliar o alinhamento com a estratégia de risco e o apetite da organização; Definir métricas e indicadores que estabeleçam limites e tolerâncias de risco (associados ao apetite de risco), para posterior transmissão às UN; Definir metodologias de análise e cálculo de risco, pressupostos de modelos e processos analíticos, para desenvolver modelos quantitativos de suporte à análise de risco; Calcular a exposição e posição global do risco, limites de disponibilidade e utilização, a vários níveis de agregação; Utilizar métodos estatísticos e teorias financeiras para prever perdas potenciais e avaliar a exposição ao risco; Realizar testes de stress e análise de cenários para avaliar o impacto de condições de mercado adversas; Monitorizar a exposição ao risco a nível global e das UN e limitar o consumo, mantendo mecanismos de mitigação adequados e avaliando a eficácia dos controlos em vigor; Consolidar relatórios de risco que forneçam uma visão abrangente do perfil de risco da organização, com conhecimentos acionáveis para a tomada de decisões; Fornecer suporte quantitativo para vários projectos e iniciativas e preparar material relevante para discussões em fóruns de Risco (ex.
Comité de Gestão de Risco, Comité de Risco de Mercado).
O que te torna único.
Licenciatura ou mestrado em Finanças, Economia, Matemática, Estatística ou numa área relacionada; Experiência comprovada no desenvolvimento e validação de modelos de risco; Proficiência em software de modelação estatística e matemática; Conhecimento profundo dos mercados financeiros, instrumentos e princípios de gestão de riscos; Conhecimentos avançados de linguagens de programação e sua aplicabilidade na análise de risco de mercado.
Python, VBA e PBI; Fluente em Inglês.
O teu dia a dia na Galp Uma empresa de energia integrada no setor energético onde vais poder fazer a diferença; • Projetos desafiantes; • Salário competitivo e esquema de bónus; • Seguro de saúde e de vida para ti e para a tua família; • Subsídio de refeição; • 25 dias de férias corridos.
Na Galp, temos a ambição de ser a empresa mais centrada nas pessoas e, por isso, reconhecemos a nossa responsabilidade em promover a Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI) no nosso dia a dia, em todos os nossos processos.
Acreditamos que todas pessoas devem ser celebradas e valorizadas pelo que são - não só pelo seu potencial, mas também pelas suas características distintivas.